什麼是自相關

自相關：指訊號在1個時刻的瞬時值與另1個時刻的瞬時值之間的依賴關係，是對1個隨機訊號的時域描述。自相關的型別：通常情況下，自相關可以分為兩類。分別為一階自迴歸形式和高階自迴歸形式。自相關的假定：在一階自迴歸的形式下來討論自相關的相關假定。通常假定擾動項的自相關是線性的。產生自相關的原因：慣性，即衝擊的延期影響，大多數經濟時間序列都存在自相關。模型設定誤差，如果模型所選用的函式形式與實際變數之間的真實關係不相符，隨機擾動項往往會存在自相關。